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天風(fēng)證券-利用公司公告時(shí)的市場(chǎng)反應(yīng)構(gòu)建股票收益預(yù)測(cè)模型

日期: 2021-03-29 瀏覽人數(shù): 133 來(lái)源: 編輯:

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核心提示: ?。涸u(píng)估整體模型在中證500指數(shù)增強(qiáng)上的應(yīng)用效果,及日頻因子對(duì)基準(zhǔn)模型在增強(qiáng)策略上的提升效果。測(cè)試結(jié)果通過(guò)測(cè)試發(fā)現(xiàn),利用

  :評(píng)估整體模型在中證500指數(shù)增強(qiáng)上的應(yīng)用效果,及日頻因子對(duì)基準(zhǔn)模型在增強(qiáng)策略上的提升效果。測(cè)試結(jié)果通過(guò)測(cè)試發(fā)現(xiàn),利用公告事件發(fā)生前后信息所構(gòu)建的模型,能夠穩(wěn)定預(yù)測(cè)公告事件發(fā)生后的股票超額收益率。其中,交易數(shù)據(jù)因子還呈現(xiàn)了一定的非線性選股特征,這些非線性選股特征可以被提升樹(shù)模型所捕捉。同時(shí),。”

  7.除此之外,我們還設(shè)計(jì)了質(zhì)量成長(zhǎng)模型和分析師預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)模型作為基準(zhǔn)模型,將上面所獲得的日頻因子與基準(zhǔn)模型相結(jié)合,評(píng)估整體模型在中證500指數(shù)增強(qiáng)上的應(yīng)用效果,及日頻因子對(duì)基準(zhǔn)模型在增強(qiáng)策略上的提升效果。

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